Коэффициент Шарпа как мера эффективности стратегии
Или, не вдаваясь в нюансы, черпать сведения строго с одного и того же источника. Это неудивительно, так Как начало вакцинации повлияет на RUB как PRFDX имел более высокую доходность и более низкое стандартное отклонение, чем SLASX. Однако, если стандартные отклонения равны, портфель с отрицательным коэффициентом Шарпа, близким к нулю, имеет преимущество. Он считается по распределению…